Curva de equity y drawdown
Gráfico interactivo (HTML exportable) de la evolución del capital simulado, con anotaciones de los eventos de máximo drawdown.
Servicio
¿Cuánto aguantó tu estrategia en los peores meses de los últimos cinco años?
Nuestro servicio de backtesting usa tick data de alta resolución para darte una respuesta honesta.
Por qué un backtesting mal hecho es peor que ninguno
El overfitting y el look-ahead bias son los errores más frecuentes — y los que más caro salen.
Un backtesting que usa los mismos datos para diseñar y para validar la estrategia miente. En Estudio Torres separamos siempre el período de ajuste del período de validación out-of-sample, utilizamos datos de tick genuinos en lugar de velas OHLC simplificadas, y aplicamos costes de comisión y slippage realistas para tu broker concreto. El informe final incluye la curva de equity completa, el drawdown máximo por período, el Sharpe ratio anualizado, la tasa de acierto por tipo de señal y un análisis de sensibilidad que muestra cómo varían los resultados si ajustas los parámetros clave en ±10%. Eso te permite entender los límites reales de la estrategia antes de arriesgar capital.
Componentes del informe de backtesting
Cada análisis entrega estos bloques de información.
Métricas estadísticas
Sharpe, Sortino, Calmar ratio, win rate, profit factor y distribución mensual de retornos en tabla y gráfico de barras.
Análisis de sensibilidad
Mapa de calor que cruza dos parámetros clave de tu estrategia para mostrar en qué zonas el sistema es robusto y dónde empieza a degradarse.
«El informe de backtesting que me entregó Estudio Torres fue lo que necesitaba para decidir no automatizar esa estrategia. Me mostraron con datos que el drawdown máximo en 2022 era inasumible para mi tamaño de cuenta. Prefiero saberlo antes de ponerlo en live.»
Nerea Solano, gestora de cartera, Bilbao
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