Drawdown máximo diario
El bot para completamente si las pérdidas del día superan el porcentaje que hayas fijado. Se reanuda automáticamente al inicio de la siguiente sesión o con tu confirmación manual.
Servicio
El mercado no avisa — tus límites de riesgo sí deben hacerlo
Diseñamos las reglas de control de riesgo que tu bot aplica de forma automática, sin excepciones.
Cómo se diseña el control de riesgo en un bot
No es solo poner un stop-loss: es construir una capa de protección que actúa en varios niveles.
El control de riesgo en un sistema automatizado opera en tres niveles simultáneos. A nivel de posición, cada orden lleva asociada una fracción máxima del capital en riesgo, calculada dinámicamente según la volatilidad del activo en ese momento. A nivel de sesión, el bot lleva la cuenta del drawdown acumulado en el día y para de operar si se supera el umbral que hayas definido. A nivel de sistema, monitorizamos parámetros de calidad de ejecución como el slippage medio y el fill rate: si se degradan respecto al backtesting, el sistema envía una alerta antes de seguir operando. Estos tres niveles se configuran juntos en una sesión de trabajo y quedan documentados en el manual de operación del bot.
Reglas de protección que configuramos contigo
Cada parámetro es tuyo: los defines, los revisas y los cambias cuando quieras.
Alertas por SMS y correo
Cuando cualquier límite se acerca al 80% del umbral, recibes una notificación. Al superar el 100%, el sistema para y registra el evento en el log de auditoría.
Exposición máxima por activo
Defines qué porcentaje máximo del capital puede estar en riesgo en un activo concreto al mismo tiempo, evitando concentraciones no deseadas en momentos de alta correlación.
Lo que el control de riesgo no puede hacer
La honestidad sobre los límites del sistema forma parte del servicio.
Ningún sistema de control de riesgo elimina las pérdidas: lo que hace es acotar su magnitud y aplicar tus reglas de forma consistente. En mercados con gaps overnight o eventos de liquidez extrema, los stops pueden ejecutarse a precios peores que el umbral fijado. Estudio Torres configura los controles de riesgo técnicamente posibles en el entorno de ejecución de tu broker, pero no controla ni garantiza la velocidad de ejecución del broker ni la liquidez del mercado en el momento de la orden.
Define tus límites antes de que el mercado lo haga por ti
Hablemos de cómo estructurar los controles de riesgo de tu sistema.
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